Risksheet

Hintergrund

Wesentlicher Bestandteil der Planung, Kontrolle und Beurteilung der Kapitalanlage ist die Kenntnis über die Risiken und deren Herkunft. Die Messung, Ermittlung und Darstellung des Risikos ist dabei so individuell wie die jeweilige Kapitalanlage. Zur Identifikation der Risikoquellen und deren Verteilung im Portfolio erstellt FERI das Risksheet, das genau diese Informationen transparent und übersichtlich macht. Dieses lässt auf den ersten Blick erkennen, welchen Anteil am Gesamtrisiko die einzelnen Fonds, Segmente und Assetklassen haben. Neben dem Value at Risk (VaR) des Gesamtportfolios, werden auch die Risiken der einzelnen Komponenten sowie deren Beitrag zum Portfoliorisiko ermittelt und dargestellt. Die Gestaltung des Risksheet erfolgt auf Basis der individuellen Kapitalanlagestruktur und der Erfordernisse für das jeweilige Berichtswesen. FERI kann in vereinbarten Zeitabständen zusätzlich eine Risikokommentierung vornehmen und eine qualitative Einordnung der Daten zur Verfügung stellen (z.B. für interne Risikoberichte).